Antiriciclaggio Risk Based

Alla base della soluzione per il governo dei rischi di riciclaggio del portafoglio clienti, il calcolo del rating antiriciclaggio, basato su dati anagrafici, transazionali e qualitativi del cliente per un monitoraggio continuo.

La soluzione opera attraverso due strumenti differenti:

Il Risk Based Approach Massivo che si prefigge l’obiettivo di effettuare una fotografia del rischio riciclaggio del portafoglio clienti, ponderando indicatori quantitativi e assegnando uno scoring a tutti i clienti processati.

Il Transaction Monitoring che ha lo scopo di mettere in evidenza un rischio considerato “grave” sulla base dell’operatività e del comportamento (operazioni effettuate) del cliente.

Il motore Antiriciclaggio - RBA è una soluzione che integra il motore DynE: un motore matematico-statistico multipiattaforma e interamente dipartimentale che permette di disegnare graficamente algoritmi di calcolo e di gestirne l’intero ciclo di vita.

La versatilità di DynE risulta essere l’elemento chiave per differenti progetti che necessitano di un motore di calcolo veloce e altamente parametrizzabile

Tra le sue principali caratteristiche si possono evidenziare:

  • la capacità di gestire un’algoritmica sofisticata: in termini di gestione di calcoli per riga e per colonna, disponibilità di tutte le funzioni matematiche della libreria “math.cpp”
  • interazione con motore R-Project per calcoli statistici complessi
  • l’elevato livello di parametrizzazione: finalizzata alla gestione delle griglie
  • la rapidità implementativa: che si riscontra nella prototipazione immediata, nel test immediato degli algoritmi e nel deployment degli stessi senza compilazione
  • l’elevata velocità di esecuzione: consolidata da test comparativi che hanno evidenziato una velocità di elaborazione di algoritmi complessi oltre 100 volte superiore di quanto implementato in Cobol
  • la portabilità del codice: è confermata la portabilità per MS Windows, Unix e Mac OsX
  • la ridotta manutenzione: la manutenzione è limitata al solo inserimento di eventuali nuove funzioni di base
  • applicazione interamente dipartimentale J2EE.